הרגולטורים בוועדת בזל יבדקו: האם הבנקים בעולם מטים את חישוב הסיכון בהשקעות? - גלובל - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הרגולטורים בוועדת בזל יבדקו: האם הבנקים בעולם מטים את חישוב הסיכון בהשקעות?

ועדת בזל קובעת את כמות יתרות ההון שעל הבנקים להחזיק כדי למנוע קריסה של מוסדות גדולים מידי כדי ליפול

תגובות

ועדת בזל לפיקוח על הבנקים בעולם החלו לבחון את הדרכים בהם מדרגים הבנקים את רמות הסיכון של נכסיהם. החשש הוא כי הבנקים משתמשים במודלים פנימיים המטים את התוצאות ועוזרות להם להגדיל את רווחיהם.

ב-25 ביוני הסכימה ועדת בזל כי בנקים המוגדרים כ"גדולים מידי כדי ליפול" יחזיקו יתרות הון נוספות כדי לבטח אותם בגובה של עד 9.5% מנכסיה (משוקללי סיכון). עתה בוועדה מנסים לבדוק כיצד הבנקים קובעים את רמת הסיכון בעקבות ביקורת על חישובים לא עקביים, כך מסר מקוב מקורב לעניין לבלומברג.

"אין ספק שניתן להטות את החישובים", אמר צ'רלס גודהארט, פרופסור בלונדון סקול אוף אקונומיקה ולשעבר בכיר בבנק המרכזי של אנגליה. "החישובים רחוקים שנות אור מלהיות מדעיים. הרעיון שניתן לחשב סיכון פעם אחת ולא לשקלל אותו כל פעם בהתאם למגמות המשתנות בשוק הוא פגום מיסודו".

הדירוגים הפנימיים קובעים כמה הון בנקים מחזיקים אצלם כדי לדאוג ליציבות בהלוואות כמו משכנתאות, נגזרים והלוואות נוספות. ככל שהנכס יותר מסוכן, כך הוא מקבל משקל גבוה יותר והבנק נדרש להחזיק יותר הון עבורו.

החברות משתמשות במודלים שהן פיתחו כדי להחליט על יתרות ההון. המודלים אינם מפורסמים והבנקים יכולים לקבוע רמות סיכון שונות בבחינת נכסים זהים, אומרים הרגולטורים.
 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#