עקב שערוריות זיוף השערים והריביות: פיקוח עולמי של שוקי המט"ח

רגולטורים ברחבי העולם עשויים להתחיל לפקח על שערי מט"ח במסגרת הרחבת תגובתם לשערוריות זיוף הריביות שהחלה עם חשיפת המינופלציות בריבית הבין בנקאית בלונדון, ליבור, לדברי שני אנשים המקורבים למצב.

הארגון הבינלאומי של נציבויות ניירות הערך (losco), גוף בינלאומי העוסק בתיאום הרגולציה על השווקים, עשוי להציע קווים מנחים לשיפור השקיפות והפיקוח על שערים, ובכלל זה שערי ההמרה של WM/Reuters, כבר בחודש הבא, אמרו האנשים שביקשו לשמור על עילום שם מכיוון שהמגעים בעניין טרם הסתיימו.

רגולטור המגזר הפיננסי בבריטניה (FCA), המפקח על השווקים ואחראי על הגשת אישומים בגין פשעים פיננסים, בודק חשדות לביצוע מניפולציות בשערי ההמרה בשוק המט"ח העולמי המגלגל מדי יום 4.7 טריליון דולר, בעקבות מידע שהודלף לו בעניין בחודש מארס. הרגולטור פנה בבקשות לקבלת מידע מארבעה בנקים, בהם דויטשה בנק וסיטי, לדברי אחד המקורות.

"כל מדדי השערים סובלים מנקודות תרופה דומות כך שיש צורך במסגרת שחלה לגבי כל המדדים כדי להבטיח את התקינות שלהם ולהשיב את אמון השווקים", אמרה שנטל יוז, דוברת נציב השירותים הפיננסים של האיחוד האירופי, מישל ברנייה. "אנו גם מתכוונים להגיש הצעה הקיץ לגבי מסגרת למדדי השערים".

פיקוח על ליבור

FCA מתכוון לבחון את המלצות losco ולהחליט על אלו שערים לפקח, אמר דובר FCA כריס המילטון. מרטין וויטלי, מנכ"ל FCA, כבר נטל לידיו את הפיקוח על הריבית הבין בנקאית בלונדון לאחר שערך בדיקה של תהליך קביעת הריבית.

Losco הציע בחודש ינואר כי ריביות שבהן נעשה שימוש "בשוקי המטבע, אשר ניתן לייצגם באמצעות מדדי שערים מוגדרים או מצרפיים", יהיו כפופים לביקורת קבועה, פיקוח הדוק יותר של הרגולטורים, וקוד התנהלות שיחול על הגופים שמספקים נתונים שעליהם הם מתבססים. שערי ההמרה שלWM/Reuters יכללו תחת הגדרה זו, אמר אחד המקורות.

שוק המט"ח, שהוא הגדול ביותר במערכת הפיננסית, נתון לרמת הרגולציה הפחותה ביותר מכיוון שהוא אינו מתנהל במסגרת בורסות. סוחרים ממספר חברות חברו יחדיו כדי להגדיל את הסיכויים לגרום לתזוזות בשערי ההמרה שלWM/Reuters , לדברי שני אנשים המעורים בביצוע המניפולציות.

זיופים בסינגפור

הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) מתחה היום ביקורת על בנקים בשל ניסיונותיהם לזייף ריביות ושערי מטבע, והורתה להם להקצות עד 12 מיליארד דולר סינגפורי (9.6 מיליארד דולר) לצורך שיפור מנגנוני הבקרה הפנימיים שלהם.

ING, רויאל בנק אוף סקוטלנד ו-UBS נימנו על 20 בנקים ש-133 מסוחרים השתתפו בניסיון לזייף את הריבית הבין בנקאית בסיגנפור, שערי מט"ח וריביות אחרות, נאמר בהודעה שפירסמה היום MAS. הרשות הודיעה גם על כוונתה להגדיר מעתה זיוף ריביות בתור עבירה פלילית וכן להעביר את הפיקוח על תהליך קביעת השערים והריביות תחת פיקוחה הישיר.

19 בנקים התבקשו כל אחד להקצות סכומים בין 100 מיליון דולר סינגפורי ל-1.2 מיליארד דולר סינגפורי - בהתאם לחומרת הניסיונות של סוחריהם לזייף את השערים - לפרק זמן של שנה תוך קבלת ריבית אפסית על הכסף, מסרה MAS.

הריבית הבין בנקאית בסינגפור, סיבור, אשר משמשת לתמחור מגוון רחב של חובות החל מהלוואות מסחריות וכלה במשכנתאות על בתים, נקבעת מדי יום על ידי איגוד הבנקאים של סינגפור. לקביעת שער המטבע המקומי, נערך סקר בין 11 בנקים אשר מתבקשים לדווח מה עלות קבלת הלוואות של דולרים סינגפוריים זה מזה לפרקי זמן שונים הנעים בין חודש ל-12 חודשים. כמה מהמחירים הגבוהים והנמוכים ביותר נמחקים, ומשאריתם מחושב ממוצע שמתפרסם מדי יום בשעה 11:30 בבוקר שעון סינגפור.