מה נועד להבטיח יחס הלימות הון? - MarketMoney - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
הצפת ערך

מה נועד להבטיח יחס הלימות הון?

המונח הלימות הון נטבע לראשונה ב–1988 על ידי ועדת בזל, שמגבשת הנחיות לפיקוח על בנקים בכל העולם

>> מדד הבוחן את הגודל וההרכב של הון הבנק ביחס לפרופיל הסיכונים שלו. רשויות הפיקוח בכל מדינה קובעות את יחס הלימות ההון המינימלי שבו נדרשים הבנקים לעמוד. לדוגמה, אם יחס הלימות ההון שנקבע הוא 10%, אזי על כל 100 שקל של נכסי סיכון צריך הבנק להחזיק עשרה שקלים של הון עצמי.

נכון להיום, בנק ישראל דורש מהבנקים לעמוד ביחס הלימות הון ליבה מינימלי של 7.5%, כלומר הון הבנק צריך להיות לפחות 7.5% מסך נכסי הסיכון שלו. נכסי הסיכון העיקריים בבנק הם האשראי והערבויות שהעמיד ללווים וכן השקעות הבנק בניירות ערך.

יחס הלימות ההון נועד להבטיח כי הון הבנק גדול מספיק כדי לספוג הפסדים שעלולים לנבוע מתיק האשראי, מתיק ניירות הערך או מסיבות אחרות. לשם המחשה, אילו יחס הלימות ההון של הבנק היה אפס, הרי שכל הפסד שלו היה מוביל לכך שלא יהיו לו די נכסים כדי לכסות על התחייבויותיו לבעלי הפיקדונות. יחס הלימות ההון נועד להבטיח כריות הון לספיגת הפסדים והגנה על פיקדונות הציבור. הון הליבה של הבנק הוא בעיקר ההון העצמי והרווחים הצבורים. ההון הכולל מורכב בנוסף גם מכתבי ההתחייבויות הנדחים שהבנקים הנפיקו.

המונח הלימות הון נטבע לראשונה ב–1988 על ידי ועדת בזל, שמגבשת הנחיות לפיקוח על בנקים בכל העולם. בעקבות המשבר הפיננסי של 2008 התכנסה ועדת באזל כדי לגבש כללים מחמירים יותר ‏(כללי באזל 3‏), שיבטיחו את האיתנות הפיננסית של מערכות הבנקאות בעולם גם בעתות משבר. המפקח על הבנקים בישראל, דודו זקן, החליט לפני כשנה שהחל בינואר 2015 יחס הלימות הון הליבה המינימלי שיידרש מהבנקים הישראליים יהיה 9%. שני הבנקים הגדולים, הפועלים ולאומי, ידרשו לעמוד ביחס הלימות הון ליבה מינימלי של 10% בתחילת 2017.

לצד זאת, המפקח על הבנקים העלה גם את יחס הלימות ההון הכולל ‏(הון עצמי וכתבי התחייבות נדחים ביחס לסך נכסי הסיכון‏) מ–9% ל–12.5% בתחילת 2015. שני הבנקים הגדולים יידרשו לעמוד ביחס של 13.5% החל ב–2017. ואולם, המפקח החמיר מאוד את התנאים וקבע כי כתבי התחייבות שהנפיקו הבנקים יוכלו להיכלל בחישוב יחס ההון הכולל רק אם קיים בהם מנגנון של המרה מיידית למניות בתרחיש משברי שבו הפסדי הבנק מורידים את יחס הלימות הון הליבה שלו מתחת ל–5%. כפועל יוצא מהנחיה זו צפויים הבנקים למחזר בשנים הקרובות את כתבי ההתחייבות הנדחים ‏(שאינם כוללים כיום מנגנון המרה‏) בכתבי התחייבות עם מנגנון המרה למניות.

חשוב להבהיר כי יחס הלימות ההון אינו בוחן את היקף המזומנים במרתפי הבנק או בכספת. הנזילות של הבנקים נמדדת במדד אחר - יחס הרזרבה. כיום דורש בנק ישראל כי הבנקים יחזיקו מזומן בכספות הבנק ‏(או הפקדה בכספת של בנק ישראל‏) בשיעור של 6% מהכספים בחשבונות העו"ש של הציבור ו–3% מהפיקדונות לתקופה של עד שנה ומעל לשנה. יחס הרזרבה נועד להבטיח כי גם בתרחיש שבו כמות גדולה של לקוחות פוקדת את דלפקי הבנק ומושכת את כספה, הבנק לא ייקלע למצוקת נזילות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#