עוד ניסיון להכות את מדד מניות: AlphaBeta השיקה מדד משולב אג"ח המשיג תשואה עודפת על תל אביב 100

מייסד החברה: "המדד מאפשר למשקיע להשיג בזול וביעילות את מדדי השוק ולהפחית את הסיכון בהשקעה"

ואדים סבידרסקי, פרשנות
ואדים סבידרסקי
ואדים סבידרסקי, פרשנות
ואדים סבידרסקי

חברת AlphaBeta העוסקת בפיתוח מדדי השקעה של ניירות ערך, משיקה את המדד החדש - AlphaBeta 50/50, המורכב מ-50% מדד ייחודי אג"ח כללי ו-50% מניות תל אביב 100, בניסיון להכות בתשואה עודפת את מדד המניות המקובל, תוך הקטנת רמת הסיכון הכרוכה בהשקעה.

מהרצת המדדים על פני 3 שנים מצאה החברה כי המדד החדש הניב תשואה ממוצעת של 6.8% מול תשואת מדד תל אביב 100 של 5.2%. ההפסד המירבי שנרשם בתקופה הנבדקת הסתכם ב-28.6% מול 51.1% במדד המקובל.

כמו כן, סטיית התקן שהראה המדד החדש הינה 14.2% על פני 3 שנים והיא נמוכה בכ-10% מסטיית התקן של מדד תל אביב 100. תוצאות ההרצה לטווח ארוך יותר - של 10 שנים - הראו שיפור דומה בסטיית התקן ובהפסד הפוטנציאלי, אך הצביעו על תשואה זהה בין המדדים של 8%.

מדד אג"ח כללי של החברה, המהווה כמחצית מהמדד המשולב החדש, מורכב מאג"ח ממשלתי צמוד מסוג גליל (33%), אג"ח שקלי ממשלתי בריבית משתנה מסוג גילון (17%), שקלי ממשלתי שחר (17%) ואג"ח חברות תל בונד 60 (33%). שיטת הפיצול בין אפיקי האג"ח מנטרלת השפעות של כמויות נסחרות וכמות ההנפקות הממשלתיות.

קובי שמר, המייסד של חברת AlphaBeta, מסביר כי המדד החדש מאפשר למשקיע המאוזן ליצור תיק המגלם את אפקט הדייברסיפיקציה (פיזור השקעה) אשר קיים בשילוב של מדדי האג"ח והמניות תוך כדי ניצול המתאם הנמוך ( 0.36) הקיים בין אפיקים אלו. המדד עתיד להתפרסם ברויטרס ובאמצעי מדיה שונים, על מנת לאפשר לקהל המשקיעים לעקוב אחריו באופן דינמי ולנקוט באסטרטגיית תמהיל השקעה אופציאונלי.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

גילה פימה. "בשיא הקושי שלי ראיתי שאני יכולה להעלות חיוך למישהו אחר שקשה לו"

"לעבודה שלי יש סטיגמות, היא לא נחשקת. אבל לא אכפת לי מה חושבים"

אילו מניות עשויות לשרוד טלטלות קשות?

"שגר ושכח": האם יש מניה ששווה להשקיע בה ל-20 שנה?

ארוחה של מקדונלד'ס. המגמה הכללית של השמנה לא יכולה להיות מיוחסת רק להתנהגות של הפרט, אלא גם לסביבה שבה כולנו חיים

בשקט בשקט, העלימה מקדונלד'ס אופציה מהתפריט – והיא יודעת בדיוק למה

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

האי סנטוריני ביוון.
גלויות הכתובות כאגדות
עם מודרניות

"פעם, בקיץ עוד אפשר היה למצוא טיסה ליוון ב–150 דולר. היום, זה כבר 450"

כרם התימנים. "נהייתה שכונה של אנשים מפונפנים"

"יש מיליונרים מכל העולם שהוקסמו מהשכונה, רוצים כאן נכס - ולא מעניין אותם המחיר"