בנק ישראל מגביל את מינוף הבנקים: יידרשו להחזיק הון עצמי של לפחות 5% מהמאזן

המפקח קבע כי הבנקים יידרשו לעמוד ביחסים שנקבעו החל מ-2018 ■ הבנקים הגדולים, הפועלים ולאומי, יידרשו לשמור על יחס איתן יותר של 6%

סיון איזסקו

המפקח על הבנקים, דודו זקן, פירסם היום (א') לראשונה מגבלה על יכולת המינוף של הבנקים - כחלק מאימוץ כללי באזל 3 בישראל. המפקח קבע כי החל מינואר 2018 ההון העצמי של הבנקים יהיה לפחות 5% מסך החשיפות של הבנק. שני הבנקים הגדולים, הפועלים ולאומי (בנקים שנתח השוק שלהם עולה כל 20%), יידרשו להחזיק בהון עצמי בשיעור של לפחות 6% מסך הנכסים במאזן, תוך שהבנקים יצטרכו לשקלל בחישוב גם חשיפות חוץ מאזניות.

המטרה במהלך היא ליצור מדד פשוט ואחיד לחישוב המינוף של הבנקים, בשונה מיחס הלימות ההון המושפע משיעור הסיכון שנקבע לכל נכס במאזן.

ההערכה במערכת הבנקאית היא כי המגבלה החדשה תגביל רק את יכולת הצמיחה של בנק מזרחי טפחות, אם כי לא מהותית. זאת מכיוון, שבהיותו בנק העוסק במיוחד במשכנתאות, מזרחי טפחות נהנה באופן מובנה מהיכולת לפעול ביחס מינוף גבוה תוך שמירה על פרופיל סיכון נמוך.

דודו זקןצילום: אוליבייה פיטוסי

כאומדן ראשוני בלבד (ללא שקלול החשיפות החוץ מאזניות), נציין כי יחס ההון העצמי לסך המאזן בבנקים כיום הוא 5.5% בבנק מזרחי טפחות, 5.9% בבנק הבינלאומי, 6.6% בבנק דיסקונט, 7.7% בבנק הפועלים ו-7.9% בבנק לאומי. לפיכך מחישוב פשטני, ללא שקלול החשיפות החוץ מאזניות, עולה כי מזרחי טפחות הוא הממונף ביותר.

הבנקים יידרשו להציג את יחס המינוף שנקבע להם החל מדו"חות הרבעון השני ל-2015, אך יידרשו לעמוד ביחסים שנקבעו רק החל מ-2018.

המפקח על הבנקים הסביר: "הצטברות עודפת של מינוף במערכת הבנקאית נצפה כאחד מהגורמים שבבסיס המשבר הפיננסי במערכת הבנקאות, ושהגדיל את רגישות הבנקים לשינויים בשווקים ובתנאים הכלכליים. במקרים רבים נוצרו עודפי מינוף על אף יחסי הון מבוססי סיכון גבוהים. בעקבות זאת, פירסמה ועדת באזל בדצמבר 2010 את מסמך באזל (אחת מהרפורמות שנכללו בבאזל; ס"א) הינה קביעת יחס מינוף פשוט ושקוף, שאינו מבוסס סיכון - שיפעל כמדידה משלימה ואמינה לדרישות ההון מבוססות הסיכון".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker