בנק ישראל הורה לבנקים בישראל לבצע "מבחני לחץ" לבדיקת עמידותם בפני זעזועים אפשריים של המערכת הפיננסית בישראל ובעולם. הוראת הבנק נעשית על רקע דרישתה של קרן המטבע הבינלאומית (IMF) לבצע "מבחני לחץ" לבנקים בכל מדינה החברה ב-OECD.

מבחני הקיצון הראשונים שערך בנק ישראל, בשיתוף קרן המטבע העולמית, העלו כי הסיכון המרכזי של מערכת הבנקאות הישראלית הוא ריכוזיות האשראי. בדו"ח נכתב כי בתרחיש של קריסת קבוצת הלווים הגדולה ביותר, הנזק הצפוי למערכת הבנקאות הוא מחיקה של כ-8.5%-12.6% מהון הליבה של הבנקים - כלומר הפסד צפוי למערכת הבנקאות בהיקף של כ-6-9 מיליארד שקל.

בתרחיש של נפילת שלושת הלווים (לווה בודד) הגדולים ביותר במערכת הבנקאות הישראלית, קרן המטבע מעריכה כי הנזק למערכת הבנקאות יהיה מחיקה של כ-4.3%-6.6% מהון הליבה של הבנקים. מדובר בנזק צפוי של כ-3.2-4.9 מיליארד שקל.

מבחני הקיצון למערכת הבנקאית הפכו בשנים האחרונות לכלי חשוב במערך ניהול הסיכונים ולכלי משלים בעבודת הפיקוח של הרשויות. המבחנים נועדו להעריך את יציבות התאגידים הבנקאיים והמערכת הפיננסית וזיהוי מוקדי סיכון בפעילותם. בנק ישראל הסביר כי "מבחני הקיצון הינם בין היתר אומדן כמותי לרגישותם של הבנקים לסטיות גדולות במיגון גורמי סיכון".

מבחני הלחץ על הבנקים בוחנים שני תרחישים: הראשון משקף מיתון מקומי אשר נגרם מאי יציבות גיאופוליטית המובילה לאי יציבות כלכלית, ירידה בביקושים, עלייה באבטלה ועלייה בפרמיית הסיכון. התרחיש השני שהינו קיצוני יותר משקף מיתון גלובלי וקשיים באירופה המשפיעים באופן דרמטי על כלכלת ישראל.

בתרחיש הקיצון המחמיר התוצר המקומי יתכווץ ב-2012 ב-2.8%, ב-2013 המשק יחזור לצמוח ב-1.2% בלבד וב-2014 המשק יצמח ב-2.5% בלבד. בתרחיש המחמיר ביותר יחס הלימות הון הליבה של אחד הבנקים (שקרן המטבע לא חשפה את זהותו) יירד ויעמוד בסוף 2012 על 6.9% בלבד לעומת ממוצע יחס הלימות הון של כ-8% כיום במערכת הבנקאות.

תוצאות מבחני הקיצון משוקללות בהערכת הלימות ההון על ידי רשויות הפיקוח וכבסיס לקבלת החלטות ולנקיטת צעדים על ידן.